Estratégias de Negociação e Teste de Estratégia e sinais comerciais gerados pelas estratégias são fornecidos para fins educacionais e apenas como exemplos, e eles não devem ser usados ou contados Você pode modificar os parâmetros de Teste de Estratégia como você entender Fidelity não está adotando, fazendo uma recomendação ou endossando qualquer estratégia de negociação ou investimento ou segurança específica O recurso de Teste de Estratégia fornece um cálculo hipotético de como uma garantia Ou carteira de títulos, sujeita a uma estratégia de negociação de exemplo, teriam realizado durante um período de tempo histórico Apenas os títulos que existiam durante o período de tempo histórico e que têm dados de preços históricos estão disponíveis para uso no recurso de Teste de Estratégia O recurso tem apenas Uma capacidade limitada para calcular as comissões de negociação hipotéticas, e não Ou quaisquer outras taxas ou para as consequências fiscais que poderiam resultar de uma estratégia de negociação Você não deve assumir que a estratégia de teste de uma estratégia de negociação irá fornecer qualquer indicação de como a sua carteira de títulos ou uma nova carteira de valores mobiliários, Escolha suas próprias estratégias de negociação com base em seus objetivos específicos e tolerâncias de risco Certifique-se de rever as suas decisões periodicamente para se certificar de que eles ainda são consistentes com seus objetivos. O desempenho padrão não é garantia de resultados futuros.1998 2012 FMR LLC. All rights reserved. Relative Índice de Força Relativa - RSI. BREAKING DOWN Índice de Força Relativa - RSI. O índice de força relativa é calculado usando a seguinte fórmula. RSI 100 - 100 1 RS. Where RS Ganho médio de períodos de subida durante o período de tempo especificado Perda média de períodos de baixa durante o período O RSI fornece uma avaliação relativa da força de um desempenho de preço de segurança recente s, tornando-se assim um indicador de impulso valores RSI Intervalo de 0 a 100 O período de tempo padrão para comparar períodos ascendentes a períodos de baixa é de 14, como em 14 dias de negociação. Interpretação tradicional e uso do RSI é que RSI valores de 70 ou acima indicam que uma segurança está se tornando overbought ou sobrevalorizado, Por outro lado dos valores RSI, uma leitura RSI de 30 ou abaixo é comumente interpretada como indicando uma condição de sobrevenda ou subvalorizada que pode sinalizar uma mudança de tendência ou uma reversão de preço corretiva para O upside. Dicas sobre como usar o RSI Indicator. Sudden grandes movimentos de preços podem criar falsos comprar ou vender sinais no RSI É, portanto, melhor utilizado com refinamentos para a sua aplicação ou em conjunto com outros, confirmando indicadores técnicos. Alguns comerciantes, em Uma tentativa de evitar sinais falsos do RSI, use valores de RSI mais extremos como sinais de compra ou venda, tais como leituras RSI acima de 80 para indicar condições de sobrecompra e leituras RSI abaixo de 20 para ind O RSI é muitas vezes usado em conjunto com linhas de tendência, como suporte de linha de tendência ou resistência, muitas vezes coincide com o apoio ou níveis de resistência na leitura RSI. Assistindo a divergência entre o preço eo indicador RSI é outro meio de refinar sua aplicação Divergência Ocorre quando uma segurança faz um novo alto ou baixo no preço, mas o RSI não faz um correspondente novo alto ou baixo valor divergência Bearish, quando o preço faz uma nova alta, mas o RSI não é tomado como um sinal de venda divergência bullish que é interpretada Como um sinal de compra ocorre quando o preço faz uma nova baixa, mas o valor RSI não Um exemplo de divergência de baixa pode desdobrar como segue Uma segurança sobe em preço para 48 eo RSI faz uma leitura alta de 65 Depois de retraçar ligeiramente para baixo, a segurança Posteriormente, faz um novo máximo de 50, mas o RSI sobe para 60 O RSI divergiu de forma negativa do movimento de price. Relative Índice de Força RSI. Relative Strength Index RSI. Developed J Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30 sinais também pode ser Gerado pela busca de divergências, balanços de falha e crossovers de linha de centro RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral. RSI é um indicador de momentum extremamente popular que tem sido destaque em uma série de artigos, entrevistas e livros ao longo dos anos Em particular, Constance Brown Andrew Cardwell, o mentor de Brown s RSI, introduziu inversões positivas e negativas para RSI. Além disso, Cardwell transformou a noção de divergência, literal e figurativamente , Em seu head. Wilder caracteriza RSI em seu livro de 1978, Conceitos Novos em Sistemas de Negociação Técnicos Este livro inclui também o P Arabolic SAR, Average True Range e o Conceito de Movimento Direcional ADX Apesar de terem sido desenvolvidos antes da era do computador, os indicadores de Wilder têm resistido ao teste do tempo e continuam extremamente populares. Para simplificar a explicação do cálculo, o RSI foi dividido em seus componentes básicos RS Ganho médio e perda média Este cálculo RSI é baseado em 14 períodos, que é o padrão sugerido por Wilder em seu livro Perdas são expressas como valores positivos, não valores negativos. Os primeiros cálculos para ganho médio e perda média são médias de período simples 14.Primeira Soma média de ganho nos últimos 14 períodos 14.Primeira Soma média de perdas dos últimos 14 períodos 14.O segundo e subseqüentes cálculos são baseados nas médias anteriores e na perda de ganho atual. Ganho x 13 Ganho atual 14. Perda média Perda média anterior x 13 Perda corrente 14. Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização semelhante à usada No cálculo da média móvel exponencial Isso também significa que os valores RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende SharpCharts usa pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico assumindo que muitos dados existem ao calcular seus valores RSI Para replicar exatamente nossos números RSI , Uma fórmula precisará de pelo menos 250 pontos de dados. A fórmula de Wilder normaliza o RS e transforma-o em um oscilador que flutua entre zero e 100. De fato, um gráfico de RS parece exatamente o mesmo que um gráfico de RSI. Para identificar os extremos porque o RSI é limite de faixa RSI é 0 quando o Ganho Médio é igual a zero Assumindo um RSI de 14 períodos, um valor RSI zero significa que os preços baixaram todos os 14 períodos Não houve ganhos para medir RSI é 100 quando a Perda Média é igual a zero Isso significa que os preços subiram todos os 14 períodos. Não houve perdas para medir. Aqui está uma planilha do Excel que mostra o início de um cálculo RSI em ação. Nota O processo de suavização afeta S RSI valores Os valores de RS são suavizados após o primeiro cálculo Perda média é igual à soma das perdas dividida por 14 para o primeiro cálculo Cálculos subseqüentes multiplicam o valor anterior por 13, adicionam o valor mais recente e dividem o total por 14 Isso cria um Suavização afeta O mesmo se aplica ao ganho médio Devido a este alisamento, RSI valores podem diferir com base no período de cálculo total 250 períodos permitirá mais suavização do que 30 períodos e isso afetará ligeiramente RSI valores volta 250 dias quando possível Se a perda média Igual a zero, ocorre uma situação de divisão por zero para RS e RSI é definido como 100 por definição Igualmente, RSI é igual a 0 quando Ganho médio é igual a zero. O período de retorno padrão para RSI é 14, mas pode ser diminuído para aumentar a sensibilidade ou Aumentado para diminuir a sensibilidade RSD de 10 dias é mais provável para atingir níveis de sobrecompra ou sobrevenda de RSI de 20 dias Os parâmetros de look-back também dependem de uma volatilidade de segurança de 14 dias RSI para internet r Etailer Amazon AMZN é mais provável que se tornem overbought ou oversold de 14 dias RSI para Duke Energy DUK, uma utilidade. RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30 Estes níveis tradicionais também podem ser ajustados para melhor ajustar a segurança ou analítica Exigências Raising overbought a 80 ou abaixar oversold para 20 reduzirá o número de overbought oversold leituras Comerciantes de curto prazo às vezes usam RSI de 2 períodos para procurar leituras de sobrecomprado acima de 80 e leituras de sobrevenda abaixo de 20.Wilder considerou overbought RSI acima de 70 e oversold abaixo 30 Gráfico 3 mostra McDonalds com RSI de 14 dias Este gráfico apresenta barras diárias em cinza com um SMA de 1 dia em rosa para destacar preços de fechamento porque RSI é baseado em preços de fechamento Trabalhando da esquerda para a direita, o estoque tornou-se sobrevendido no final de julho e Encontrou suporte em torno de 44 1 Observe que o fundo evoluiu após a leitura oversold O estoque não foi inferior, logo que a leitura oversold apareceu Bottoming pode ser um processo De o Apesar de esta leitura overbought, o estoque não diminuiu Em vez disso, o estoque parou por um par de semanas e, em seguida, continuou mais alto Três leituras sobrecomprado mais ocorreu antes de o estoque finalmente chegou ao pico em 2 de dezembro Momentum Os osciladores podem tornar-se overbought oversold e permanecer assim em uma forte tendência de queda para baixo As primeiras três leituras de sobrecomprado foreshadowed consolidações O quarto coincidiu com um pico significativo RSI, em seguida, mudou de overbought para oversold em janeiro O fundo final não coincidiu com a leitura oversold inicial como o As ações finalmente derrubaram algumas semanas mais tarde ao redor 46 3. Como muitos osciladores do impulso, overbought e oversold lecturas para RSI trabalham melhor quando os preços se movem lateralmente dentro de um range O gráfico 4 mostra MEMC Electronics WFR que troca entre 13 5 e 21 de abril a setembro 2009 O estoque Atingiu o pico logo após RSI atingiu 70 e fundo logo após o estoque chegou a 30.According to Wilder, As divergências sinalizam um ponto de reversão potencial porque o momentum direcional não confirma o preço Uma divergência bullish ocorre quando a segurança subjacente faz uma mais baixa baixa e RSI forma um mais baixo RSI baixo não confirma a baixa mais baixa e isto mostra o momentum de reforço Uma divergência bearish se forma quando a segurança Registra uma alta mais elevada e RSI forma um menor RSI elevado não confirma a nova alta e isso mostra enfraquecimento momentum Gráfico 5 mostra Ebay EBAY com uma divergência de baixa em agosto-outubro A ação moveu-se para novos máximos em setembro-outubro, mas RSI formado menor A divergência bullish deu forma em janeiro-março A divergência bullish deu forma com Ebay que move-se a mais baixos baixos em março e que RSI que prende acima de seu RSI baixo prévio refletiu menos momento descendente durante o mês de fevereiro - Devolução de março A fuga de meados de março confirmou um impulso melhor As divergências tendem a ser mais robustas quando se formam Depois de uma sobre-compra ou oversold leitura. Antes de ficar muito animado sobre as divergências como grandes sinais de negociação, deve-se notar que as divergências são enganosas em uma forte tendência Uma forte tendência de alta pode mostrar numerosas divergências de baixa antes que um top realmente materializa Inversamente, Uma forte tendência de baixa - e ainda a tendência de baixa continua Gráfico 6 mostra o SP 500 ETF SPY com três divergências de baixa e uma tendência de alta contínua Essas divergências de baixa pode ter avisado de uma retirada de curto prazo, mas não havia claramente nenhuma inversão de tendência principal. Wilder também considerou os balanços de falha como fortes indicações de uma reversão iminente Os balanços de falha são independentes da ação de preço Em outras palavras, os balanços de falha focam apenas RSI para sinais e ignoram o conceito de divergências Um balanço de queda otimista se forma quando RSI se move abaixo de 30 oversold, Acima de 30, puxa para trás, detém acima de 30 e, em seguida, quebra o seu anterior alta É basicamente um movimento para o nível de sobrevenda S e, em seguida, um maior mais baixo acima dos níveis de sobrevenda O gráfico 7 mostra Research in Motion RIMM com 10 dias RSI formando um swing de falha bullish. Um balanço bearish falha formas quando RSI se move acima de 70, puxa para trás, salta, não excede 70 e, Seu baixo anterior É basicamente um movimento para os níveis de super-compra e, em seguida, uma baixa mais alta abaixo dos níveis de sobrecompra Gráfico 8 mostra Texas Instruments TXN com um balanço de queda bearish em maio-junho 2008.In Análise Técnica para o Professional Trading, Constance Brown sugere que os osciladores não Não viajam entre 0 e 100 Isso também acontece de ser o nome do primeiro capítulo Brown identifica uma gama de mercado de touro e um mercado de urso para RSI RSI tende a flutuar entre 40 e 90 em um mercado alcista uptrend com as zonas 40-50 agindo como O gráfico 9 mostra o RSI de 14 semanas para o SPY durante o mercado de alta entre 2003 e 2007 O RSI subiu acima de 70 no final de 2003 um Nd movido então em sua escala de mercado do touro 40-90 Havia um overshoot abaixo de 40 em julho 2004, mas RSI prendeu a zona 40-50 pelo menos cinco vezes de janeiro 2005 até outubro 2007 setas verdes Na realidade, note que pullbacks a esta zona Desde pontos de entrada de baixo risco para participar na tendência de alta. Por outro lado, RSI tende a flutuar entre 10 e 60 em um mercado de baixa tendência de baixa com a zona de 50-60 agindo como resistência Gráfico 10 mostra RSI de 14 dias para o Índice de Dólar USD durante sua tendência de queda de 2009 RSI moveu-se a 30 em março para sinalizar o começo de uma escala do urso A zona 40-50 subseqüentemente marcou a resistência até uma fuga em dezembro. Reversões Positivas-Negativas. Andrew Cardwell desenvolveu inversões positivas e negativas para RSI, que são O oposto de divergências de baixa e bullish Cardwell s livros estão fora de impressão, mas ele oferece seminários detalhando esses métodos Constance Brown créditos Andrew Cardwell para sua iluminação RSI Antes de discutir a técnica de reversão, deve ser Observou que a interpretação de Cardwell de divergências difere de Wilder Cardwell considerado divergências de baixa como o fenômeno de mercado de touro Em outras palavras, divergências de baixa tendem a se formar em tendências de alta Similarmente, divergências de alta são consideradas fenômeno de mercado de urso indicativo de uma tendência de baixa. RSI forja uma baixa mais baixa ea segurança dá forma a uma mais baixa baixa Esta baixa mais baixa não está em níveis oversold, mas geralmente em algum lugar entre 30 e 50 O gráfico 11 mostra MMM com uma reversão positiva que dá forma em junho 2009 MMM quebrou a resistência algumas semanas mais tarde e RSI moveu Acima de 70 Apesar do ímpeto mais fraco com uma menor baixa no RSI, MMM realizada acima do seu baixo anterior e mostrou força subjacente Na essência, a ação de preço overround momentum. A inversão negativa é o oposto de uma inversão positiva RSI forma um maior alta, mas as formas de segurança Uma baixa mais alta Novamente, a maior alta é geralmente apenas abaixo dos níveis de sobrecompra na área de 50-70 O gráfico 12 mostra Starbucks SBUX formando um lo Wer alto como RSI forma um maior elevado Mesmo que RSI forjou uma nova alta e impulso foi forte, a ação de preço não confirmou como inferior mais alto formado Esta inversão negativa previu a ruptura de apoio grande no final de junho e declínio acentuado. RSI é um momento versátil Oscilador que resistiu ao teste do tempo Apesar das mudanças na volatilidade e nos mercados ao longo dos anos, o RSI continua a ser tão relevante agora como era nos dias de Wilder Enquanto as interpretações originais de Wilder são úteis para entender o indicador, o trabalho de Brown e Cardwell RSI interpretação para um novo nível Ajustar a este nível leva algum repensar por parte dos tradicionalmente educados cartistas Wilder considera condições de sobrecompração maduro para uma inversão, mas overbought também pode ser um sinal de força divergências bearish ainda produzir alguns bons sinais de venda, mas chartists Deve ser cuidadoso em tendências fortes quando divergências bearish são realmente normais Mesmo que o conceito de reversões positivas e negativas possa s Eem para prejudicar a interpretação de Wilder, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente desconsideraria o valor de colocar mais ênfase na ação de preço. Inversões positivas e negativas colocar a ação de preço da segurança subjacente em primeiro lugar eo segundo indicador, que é a forma como deve ser Bearish E as divergências bullish colocam o indicador primeiramente e a ação do preço segundo colocando mais ênfase na ação do preço, o conceito de inversões positivas e negativas desafia nosso pensamento para osciladores do momento. Usando com SharpCharts. RSI está disponível como um indicador para SharpCharts Uma vez selecionado, os usuários podem Colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços subjacente Colocar o RSI diretamente sobre o gráfico de preços acentua os movimentos relativos à ação de preço da segurança subjacente Os usuários podem aplicar opções avançadas para suavizar o indicador com uma média móvel ou adicionar uma linha horizontal Para marcar overbought ou oversold levels. Suggested Scans. RSI Oversold em Uptrend Esta varredura revela s Tocks que estão em uma tendência de alta com RSL sobrevendido Primeiro, as ações devem estar acima de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência de alta global Segundo, RSI deve atravessar abaixo de 30 para se tornar oversold. RSI Overbought em Downtrend Esta varredura revela estoques que estão em um Tendência de baixa com sobre-comprado RSI recusando Primeiro, as ações devem estar abaixo de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência global de redução Segundo, RSI deve atravessar acima de 70 para se tornar overbought. Further Study. Constance Brown s livro leva RSI para um novo nível com touro Mercado e variações do mercado de urso, reversões positivas e negativas e projeções baseadas em RSI Alguns métodos de Andrew Cardwell, seu mentor de RSI, são explicados e refinados também no livro. Análise Técnica para o Profissional de Negociação Constance Brown.
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