Spread Trading Strategies Pdf

Futures Spread Trading é o segredo mais bem guardado na negociação Se você gostaria de se sustentar através da negociação. E ainda assim pode gastar muito do seu tempo aproveitando as coisas que você gosta de fazer. Então você definitivamente deve olhar para a comercialização de futuros de negócios. Veja a seguinte distribuição de gás sem chumbo: Exemplo: gás sem chumbo de dezembro (HUZ) e gás sem chumbo de agosto curto (HUQ) Ao negociar esse spread, você poderia facilmente ter feito 933 em sua margem Em menos de 30 dias. O que torna o Futures Spread Trading uma maneira tão lucrativa e fácil de trocar Não há parar de correr quando os spreads de negociação. Não é possível usar paradas em um comércio espalhado. Como você é longo em um mercado e curto em outro, você se tornou invisível e imune a quotstop fishing. quot Spreads pode diminuir consideravelmente o risco de negociação em comparação com a negociação de futuros diretos. Todo spread é um hedge. A negociação da diferença entre dois contratos em um spread intra-mercado apresenta um risco muito menor para o comerciante. As cobranças em futuros normalmente exigem margens mais baixas do que qualquer outra forma de negociação, mesmo menor do que os requisitos de margem para negociação de opções. O resultado é uma eficiência muito maior no uso de seu capital. Não é incomum negociar 10 spreads, colocando a mesma margem de margem necessária para 1 posição de futuros definitiva. Clique aqui para se inscrever para o nosso boletim informativo semanal gratuito, Chart Scantrade Spread trades são menos voláteis do que outras formas de negociação. Eles são consideravelmente menos voláteis do que a negociação de ações, negociação de opções ou negociação de futuros diretos. Na verdade, é por causa da baixa volatilidade que as margens dos spreads são tão baixas. Spreads tipicamente tendem mais frequentemente, mais acentuadamente, e por mais tempo do que outras formas de negociação. Uma vez que a tendência é sua amiga, a negociação é mais amigável. Spreads tendência por causa de algo real acontecendo nos fundamentos subjacentes. Eles não são movidos por fabricantes de mercado e motores do mercado, que empurram os mercados para executar as paradas. As promoções criam um campo de jogo mais nivelado. Porque não há paradas possíveis, a negociação de spread é uma forma mais pura de negociação. Joe Ross vem negociando e investindo por mais de 5 décadas. Ele é o criador do gancho de Ross e estabeleceu novos padrões para negociação de baixo risco com seus conceitos de The Law of Chartstrade e the quotTraders Trick Entrytrade. Um conhecido comerciante mestre e investidor, Joe Ross sobreviveu a todos os altos e baixos dos mercados. Ele escreveu 12 livros importantes, incluindo o Trading Spreads e Seasons Spreads, evitando problemas associados à falta de liquidez. Você pode negociar em mercados menos liquidos. Como você pode trocar onde há menos liquidez, você tem mais oportunidades de negociação do que quando não se espalha. Há menos preocupação com o deslizamento. Os spreads requerem entradas menos precisas. Obter um preenchimento exato torna-se menos importante. Infelizmente, toda a verdade dos benefícios do spread trading foi mantida em segredo do público. As promoções em certas situações oferecem maiores chances de ganhar, mas nunca maiores probabilidades de perder. Receba uma revista diária de comércio de alta probabilidade da Traders Notebooktrade Spreads é uma excelente maneira de negociar tendências sazonais. Quando negociado sazonalmente, a porcentagem de vitórias contra perdas é alta. Os spreads permitem aproveitar os mercados invertidos. Quando um mercado é invertido, você tem duas possibilidades para obter lucros uma vez quando os preços se invertem e novamente quando os preços retornam a uma progressão normal. O Trading Spreads and Seasonals tem uma análise mais aprofundada do Spread Trading do que qualquer outro livro Se você está procurando um estilo de negociação fácil de negociar. Tem requisitos de margem muito baixos e produz até 10 vezes mais retorno na margem do que a sua negociação atual, então você definitivamente deve aprender mais sobre a negociação de spread de futuros. Obtenha treinamento pessoal on-line com Andy Jordan, um dos melhores comerciantes espalhados no mundo. Clique aqui para começar a aprender a comercializar expansões. MEMBROS GRATUITOS. Saiba mais detalhes sobre o comércio de nossos três comerciantes principais em nossa newsletter semanal gratuita, Chart Scan, juntamente com informações imediatas. Acesso à nossa área gratuita de sócios. Uma vez inscrito, leia sobre a Lei de Gráficos (TLOC) Traders Trick Entry (TTE), interaja em nosso fórum de negociação e muito mais. Os Negócios de Futuros Spread Trading Futures Spread Trading tem sido tradicionalmente conhecido como uma estratégia de negociação de profissionais. No entanto, sentimos que é um método de negociação que deve estar no arsenal de todos. Nosso objetivo aqui é projetar os conceitos básicos de divulgação para que você tenha uma sólida base de conhecimento nesta estratégia essencial de negociação. Tipos de Futuros de Mercadorias Spreads Inter-Commodity Futures Spread Os contratos de futuros que estão espalhados entre diferentes mercados são Inter-Commodity Futures Spreads. Um exemplo disso é o milho contra o trigo. Digamos que o comerciante pensa que o mercado de milho terá maior demanda do que o mercado de trigo. O comércio compraria milho e vendia trigo. O comerciante não se importa se os preços do milho e do trigo subir ou descer o comerciante só quer ver o preço do milho apreciar sobre o preço do trigo. Se os mercados de grãos vendem, o comerciante quer ver o milho manter seu valor melhor do que o trigo. Se os mercados de grãos são otimistas, o comerciante quer ver o milho avançar mais do que o trigo. Calendário Intra-Commodity Espalhar um spread de calendário Intra-Commodity é um spread de futuros no mesmo mercado (ou seja, milho) e se espalhar entre diferentes meses (ou seja, milho de julho versus milho de dezembro). O comerciante será longo um contrato de futuros e curto outro. Neste exemplo, o comércio pode ser longo milho de julho e Corn Corn curto ou milho curto de julho e milho longo de dezembro. Para estar em uma propagação do calendário Intra-Commodity. O comércio deve ser longo e curto no mesmo mercado (ou seja, milho), mas em diferentes meses (ou seja, julho vs. dezembro). Bull Futures Spread A Bull Futures Spread é quando o comerciante é longo o mês próximo e curto o mês diferido no mesmo mercado. Digamos que é fevereiro de 2011. Você compra maio de 2011 Milho e vende milho de julho de 2011. Você é longo o mês próximo e é curto o mês diferido (maio está mais perto de nós do que julho). É importante notar que os meses próximos dos contratos de futuros tendem a se mover mais longe do que os meses de atraso. Se o milho estiver em um mercado de touro, maio (perto do mês) deve subir mais rápido do que julho (mês diferido). É por isso que esta estratégia é chamada de Bull Futures Spreads. Como os meses de frente tendem a superar os meses diferidos, um comerciante que é otimista em milho compraria o mês próximo, vende o mês diferido e gostaria que o mês próximo se movesse mais rápido e mais longe do que os meses diferidos. Esta relação entre os meses próximos e diferidos nem sempre é verdadeira 100 do tempo, mas é a maioria das vezes. É por isso que, quando você é longo, o mês próximo e curto, o diferido, é chamado de spread de futuros de touro. A propagação deve ir a seu favor quando os preços estão subindo. Bear Futures Spread A Bear Futures Spread é quando o comerciante é curto no próximo mês e longo o mês diferido. Este é o oposto do nosso Bull Futures Spread. Mais uma vez, digamos que é fevereiro de 2011. Você vende maio de 2011 milho e compre milho de julho de 2011. Você é curto o mês próximo e longo o mês diferido. Este é um espalhamento de urso porque os próximos meses dez para se mover mais rápido e mais longe do que os meses diferidos. Se o milho estiver em um mercado ostentoso, maio (próximo mês) deve cair mais rápido do que julho (mês diferido). Isso nem sempre é verdadeiro 100 vezes, mas é a maioria das vezes. É por isso que, quando você é curto, o mês próximo e longo do mês diferido, é chamado de Bear Futures Spread. Este spread deve ser feito a seu favor quando os preços estão em declínio. Margens de negociação de spread de futuros As margens para contratos individuais podem ser reduzidas quando fazem parte de um spread. A margem para um único contrato de milho é 2025. No entanto, se você é longo e curto no mesmo ano de safra, a margem é de apenas 200. Se você é milho longo ou curto entre culturas diferentes (julho vs. dezembro), então o A margem é de 400. O ano da safra para o milho é de dezembro a setembro. As trocas reduziram as margens porque a volatilidade dos spreads geralmente é menor do que os contratos reais. Um spread de futuros reduz o mercado para o comerciante. Se houver um importante evento externo de mercado de milho, como o mercado de ações cairá, o alimentado aumenta as taxas de juros, uma guerra explodiu ou um país estrangeiro não cumprimenta seus títulos a meio caminho da Terra, ambos os contratos devem ser afetados igualmente. É este tipo de proteção do risco sistêmico que permite que a troca abaixe as margens para o comércio de spread. Se você gostaria de saber mais sobre como as coberturas de spread spread contra o risco sistêmico. Por favor, leia meu artigo anterior, Hedging Systematic Risk Futures Spread Preços Os preços são preços como a diferença entre os dois contratos. Se May Corn estiver negociando um 6000 um bushel, e julho é negociado em 6100 por bushel, o preço de spread é 6000 maio 8211 6100 julho -100. Se maio negociasse às 6200 e julho fosse 6100, o preço de spread é 6200 de maio de 8211 a 6100 de julho de 100. Futures Spread Quotes Quando o preço se espalha, você sempre leva o mês da frente e subtrai o mês diferido. Se o mês da frente estiver negociando abaixo do diferido (como nosso primeiro exemplo de maio versus julho), o spread será citado como um número negativo. Se o mês da frente estiver negociando mais alto do que o mês diferido (como nosso segundo exemplo de maio vs. julho), o spread será cotado como um número positivo. Futures Spread Tick Valores Tick Os valores são os mesmos para os spreads, como são para os contratos individuais. Se o spread entre May Corn e July Corn é de -100 centavos e o spread se move para -110 centavos, é um movimento de 1 centavo. 1 centavo em milho é de 50 para todos os meses e se espalha no contrato padrão 5000 bushel. Os valores dos tiques são os mesmos para os spreads conforme os contratos individuais. Contango Markets Um mercado está em Contango quando os meses da frente custam menos do que os meses diferidos. Isso também é conhecido como um mercado normal. Se um alqueireiro de milho em maio custa 6000 e um alqueireiro de milho em julho é 6100, esse mercado está em Contango. Em mercados normais, o mês diferido deve custar um pouco mais do que o mês da frente, devido ao custo do carregamento, que é composto por custos de armazenamento, seguro de mercadorias armazenadas e pagamentos de taxas de juros para o capital necessário para possuir e armazenar a mercadoria . Retrocesso Quando os mercados estão em Backwardation. Os próximos meses estão negociando mais alto do que os meses diferidos. Os mercados em Backwardation também são chamados de mercados invertidos. Eles são o oposto de Contango ou mercados normais. O atraso geralmente ocorre durante os mercados bull. Quando há uma questão substancial de fornecimento ou aumento da demanda, os meses de frente de uma commodity começarão a subir mais rápido do que os meses atrasados. Os meses de frente são mais sensíveis às mudanças na oferta e na demanda porque os meses de frente são os meses de commodities que estão chegando ao mercado para entregas. Se houver diminuição da oferta ou aumento da demanda, é mais fácil para o mercado contabilizar estes nos meses diferidos, especialmente no próximo ano agrícola, também conhecido como a nova safra. Por exemplo, digamos que é fevereiro de 2011 e há escassez de milho. Os velhos meses de safra são março, maio, julho e setembro. A nova safra começa em dezembro. Não há muito o mercado pode fazer sobre o fornecimento de março a setembro, quando o milho é plantado, cultivado e colhido. O milho que está disponível durante esses meses está saindo de estoque e armazenamento. No entanto, o mercado tem algum controle em relação a dezembro e os meses que vão para 2012, como usar mais hectares agrícolas para o milho. Novos acres dedicados ao milho ajudarão a nova safra a manter os preços estabilizados para os meses diferidos. Os próximos meses ainda aumentarão porque o milho não pode ser colhido até o outono, mas os meses diferidos devem ser capazes de ajudar com a demanda e não subirão tão rápido quanto os próximos meses. Futuros Spreads e Sazonalidade Muitos mercados de commodities têm períodos sazonais de oferta e demanda. Algumas commodities estão em maior demanda durante o verão, como gasolina e petróleo bruto, enquanto algumas têm maior demanda no inverno, como gás natural, óleo de aquecimento e café. As commodities também podem ter períodos sazonais de oferta, como os mercados de grãos. O mercado de milho tem o maior abastecimento logo após a colheita no outono, o que pode levar a preços mais baixos durante aquela época do ano. Os comerciantes usarão spreads e tentarão aproveitar essas mudanças sazonais de oferta e demanda. Eles analisam o desempenho dos spreads ao longo do ano em intervalos de tempo específicos para estimar o risco, a recompensa e a probabilidade de sucesso. Se você gostaria de saber mais sobre Spread Seasonal Futuros, leia o meu artigo anterior, Seasonal Futures Spread Trading. Experimente o Turners Take Market Alert durante 30 dias Turners Take Market Alert Trial - Turners Take Market Alert inclui atualizações diárias e um serviço de Recomendação de comércio intradiário para clientes da Daniels Trading. Turners Take Market Alert inclui uma inscrição no boletim de e-mail. O teste do Turners Take Market Alert dura 30 dias. Guia para Futures e Spread Trading Este ebook abrangente, elogios de Guy Bower, foi projetado para ajudá-lo a entender e dominar os fundamentos da negociação de futuros. Divulgação de riscos ESTRATÉGIAS UTILIZANDO COMBINAÇÕES DE POSIÇÕES, TAL COMO POSIÇÕES DE PROPAGAMENTO E ROTAÇÃO PODEM SER TÃO RÁPIDAS COMO TOMANDO POSIÇÃO SIMPLES OU LARGA. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading, que fornece comentários de mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e solicitação para negociações no entanto, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na Regra 1.71 da CFTC. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de outros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), essa negociação pode resultar na iniciação ou liquidação de posições diferentes de Ou contrariamente às opiniões e recomendações nele contidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de desempenho futuro. O risco de perda nos contratos de futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a esses investimentos e por seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. A Daniels Trading não está afiliada nem endossa qualquer sistema comercial, newsletter ou outro serviço similar. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer reivindicações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços. Interações do leitor Rashmi 29 de janeiro de 2014 às 5:00 da manhã Deixe uma resposta Cancelar resposta Sobre o Craig Turner Craig Turner é um corretor sênior da Daniels Trading, autora do boletim de notícias Turners Take e editor contribuinte para o analista de grãos. Craig é muitas vezes citado no Wall Street Journal, Reuters, Dow Jones Newswire, Corn amp Sobean Digest, e também faz aparições no SiriusXM Rural Radio Channel 80, fornecendo comentários para os mercados de grãos e gado. Craig também foi destaque na série FastSources Fast Break, Futures Magazine Online e INO. O Sr. Turner tem um Bacharelado do Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), onde se formou com honras e trabalhou na NYSE e Goldman Sachs. Enquanto na Goldman, Craig ganhou seu MBA no programa executivo NYU Stern. Saiba mais sobre Craig Turner. Barra lateral primária Por que eu escolhi a DT Eu realmente aprecio a paciência que Andrew me mostrou como iniciante no mercado comercial. Estou aprendendo com ele o tempo todo e me sinto confiante com seu conselho. Ele não pode x02026 Leia mais - Roxanne B. Grimshaw, Canadá Trustpilot Comentários Últimos Tweets BrokerTip Senior Broker Matt Vitiello compartilha o que deve ter em mente ao colocar ordens de opção em futuros - t. coQeOVsO8PNs Tempo passado 3 dias via Buffer O horário de férias está em vigor para Selecione mercados devido ao Ano Novo. Encontre os calendários de férias 2017 em nosso site: t. co18oO2OwNuo Tempo passado 3 dias via Buffer Invest IRA fundos para os mercados de futuros Descubra se o seu direito para você com o nosso guia de fortalecimento da riqueza livre - t. coAwcmoEfeZa Tempo há 4 dias via Buffer Copyright xA9 2017 XB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading, que fornece comentários de mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e solicitação para negociações no entanto, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na Regra 1.71 da CFTC. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de outros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), essa negociação pode resultar na iniciação ou liquidação de posições diferentes de Ou contrariamente às opiniões e recomendações nele contidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de desempenho futuro. O risco de perda nos contratos de futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a esses investimentos e por seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. A Daniels Trading não está afiliada nem endossa qualquer sistema comercial, newsletter ou outro serviço similar. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer reivindicações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços.