Forex Pairs Trading Software

O segredo para encontrar lucro em pares O Quants Trading é o nome de Wall Street para pesquisadores de mercado que usam análise quantitativa para desenvolver estratégias de negociação lucrativas. Em suma, um quant combina com os índices de preços e as relações matemáticas entre empresas ou veículos comerciais, a fim de divisar as oportunidades comerciais rentáveis. Durante a década de 1980, um grupo de quants trabalhando para Morgan Stanley atingiu o ouro com uma estratégia chamada comércio de pares. Os investidores institucionais e as mesas de negociação proprietárias nos principais bancos de investimento estão usando a técnica desde então, e muitos fizeram um lucro arrumado com a estratégia. Raramente é no melhor interesse dos banqueiros de investimento e dos gestores de fundos mútuos compartilhar estratégias de negociação rentáveis ​​com o público, de modo que o comércio de pares continuou sendo um segredo dos profissionais (e alguns indivíduos hábeis) até o advento da internet. O comércio on-line abriu a tampa em informações financeiras em tempo real e deu acesso aos principiantes a todos os tipos de estratégias de investimento. Não demorou muito para o comércio de pares atrair investidores individuais e comerciantes de pequeno porte que buscam proteger sua exposição de risco aos movimentos do mercado mais amplo. O que é Pairs Trading Pairs trading tem o potencial de obter lucros através de posições simples e de baixo risco. O comércio de pares é neutro em termos de mercado. O sentido da direção do mercado global não afeta sua vitória ou perda. O objetivo é combinar dois veículos comerciais que são altamente correlacionados, negociando um longo e o outro curto quando a relação de preço de pares diverge x número de desvios padrão - x é otimizado usando dados históricos. Se o par reverte para sua tendência média, um lucro é feito em uma ou ambas as posições. Um exemplo Usando Stocks Os comerciantes podem usar dados fundamentais ou técnicos para construir um estilo de negociação de pares. Nosso exemplo aqui é de natureza técnica, mas alguns comerciantes usam uma proporção de PE ou outros fatores fundamentais para medir a correlação e a divergência. O primeiro passo na concepção de um comércio de pares é encontrar dois estoques altamente correlacionados. Normalmente isso significa que as empresas estão na mesma indústria ou subsector, mas nem sempre. Por exemplo, os estoques de rastreamento de índices como o QQQQ (Nasdaq 100) ou o SPY (SampP 500) podem oferecer excelentes oportunidades comerciais de pares. Dois índices que, em geral, comercializam juntos são o SampP 500 e a Dow Jones Utilities Average. Este plano de preços simples dos dois índices demonstra sua correlação: para o nosso exemplo, analisaremos duas empresas altamente correlacionadas: GM e Ford. Como ambos são fabricantes de automóveis americanos, seus estoques tendem a se mover juntos. Abaixo está um gráfico semanal da relação de preço entre Ford e GM (calculado dividindo o preço das ações da Fords pelo preço das ações da GMs). Essa relação de preço às vezes é chamada de desempenho relativo (não deve ser confundida com o índice de força relativo. Algo completamente diferente). A linha branca central representa a relação preço médio nos últimos dois anos. As linhas amarelas e vermelhas representam um e dois desvios padrão da razão média, respectivamente. No gráfico abaixo, o potencial de lucro pode ser identificado quando a relação de preço atinge seu primeiro ou segundo desvio. Quando ocorrem estas divergências lucrativas, é hora de tomar uma posição longa no underperformer e uma posição curta no overachiever. A receita da venda curta pode ajudar a cobrir o custo da posição longa, fazendo com que os pares sejam de baixo custo para serem colocados. O tamanho da posição do par deve ser combinado com o valor do dólar em vez do número de ações desta forma um movimento de 5 em um é igual a um movimento de 5 no outro. Tal como acontece com todos os investimentos, existe o risco de que os negócios possam se mover para o vermelho, por isso é importante determinar os pontos de stop-loss otimizados antes de implementar o comércio de pares. Um exemplo usando contratos de futuros A estratégia de negociação de pares funciona não apenas com ações, mas também com moedas, commodities e até opções. No mercado de futuros. Mini contratos - contratos de menor porte que representam uma fração do valor da posição em tamanho real - permitem que investidores menores negociem em futuros. Um comércio de pares no mercado de futuros pode envolver uma arbitragem entre o contrato de futuros e a posição de caixa de um determinado índice. Quando o contrato de futuros fica à frente da posição de caixa, um comerciante pode tentar lucrar com o curto prazo do futuro e passar muito tempo no estoque de rastreamento do índice, esperando que eles se juntem em algum momento. Muitas vezes, os movimentos entre um índice ou commodity e seu contrato de futuros são tão apertados que os lucros são deixados apenas para o mais rápido dos comerciantes - muitas vezes usando computadores para executar automaticamente enormes posições em um piscar de olhos. Um exemplo de opções de opções Os comerciantes de opções usam chamadas e colocam riscos de cobertura e exploram a volatilidade (ou a falta dela). Uma chamada é um compromisso do escritor para vender ações de uma ação em um determinado preço em algum momento no futuro. A colocação é um compromisso do escritor de comprar ações a um determinado preço em algum momento no futuro. Um comércio de pares no mercado de opções pode envolver escrever uma chamada para uma segurança que está superando seu par (outra segurança altamente correlacionada) e combinando a posição escrevendo um put para o par (a segurança de desempenho inferior). À medida que as duas posições subjacentes voltam novamente a sua significância, as opções tornam-se inúteis, permitindo que o comerciante encaixe os ganhos de uma ou de ambas as posições. Evidência de rentabilidade Em junho de 1998, a Yale School of Management publicou um artigo escrito por Even G. Gatev, William Goetzmann e K. Geert Rouwenhorst, que tentaram provar que o comércio de pares é lucrativo. Usando dados de 1967 a 1997, o trio descobriu que, ao longo de um período de seis meses de negociação, o comércio de pares era um retorno de 12. Para distinguir os resultados rentáveis ​​da sorte simples, seu teste inclui estimativas conservadoras de custos de transação e pares selecionados aleatoriamente. Você pode encontrar o documento completo de 34 páginas aqui. Os interessados ​​na técnica de troca de pares podem encontrar mais informações e instruções em Ganapathy Vidyamurthys Pairs Trading: Métodos e Análises Quantitativas. Que você pode encontrar aqui. O amplo mercado está cheio de altos e baixos que forçam os jogadores fracos e confundem até mesmo os prognosticadores mais inteligentes. Felizmente, o uso de estratégias neutras do mercado, como o comércio de pares, investidores e comerciantes pode encontrar lucros em todas as condições do mercado. A beleza do comércio de pares é a sua simplicidade. A relação longshort de dois títulos correlacionados atua como um lastro para um portfólio capturado nas águas agitadas do mercado global. Boa sorte com sua busca pelo lucro na negociação de pares e heres para o seu sucesso nos mercados. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, uma segurança com um preço que é dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. Software de automação Forex para negociação mãos livres Como você gostaria de fazer parceria com um comerciante estrangeiro (forex) que é inteligente, sem emoções, lógico, sempre vigilante para negociações lucrativas e que executa negócios quase que instantaneamente quando surge a oportunidade e depois publica O lucro na sua conta As qualidades acima descrevem o software automatizado de negociação forex, e uma variedade desses programas estão disponíveis comercialmente. Eles são projetados para funcionar sem a presença do comerciante, escaneando o mercado para negociações de moeda lucrativas, usando parâmetros pré-definidos ou parâmetros programados no sistema pelo usuário. Em outras palavras, com o software automatizado, você pode ligar o seu computador, ativar o programa e ir embora enquanto o software faz a negociação. Quem pode usá-lo Começando, os comerciantes experientes ou mesmo veteranos podem se beneficiar com o uso de software de automação para tomar suas decisões comerciais. O software vem em uma ampla gama de preços e níveis de sofisticação. As avaliações de clientes on-line de muitos desses programas apontam suas virtudes e falhas. Alguns programas oferecem um período de teste gratuito, juntamente com outros incentivos para comprar. Outros fornecedores fornecem um modelo de demonstração gratuito para familiarizar o usuário com o programa. Estas são algumas das vantagens do software de negociação forex automatizado, os incentivos de marketing para comprar pacotes específicos podem fornecer incentivos adicionais para negociação. No entanto, esses programas estão longe de serem infalíveis e o usuário deve estar ciente de que o software de automação não garante uma série infinita de negócios bem-sucedidos. Como funciona O software automatizado de negociação forex é um programa de computador que analisa gráficos de preços em moeda e outras atividades de mercado. O software identifica os sinais - incluindo discrepâncias de propagação, tendências de preços e notícias que podem afetar o mercado - para localizar negócios em pares de moedas potencialmente rentáveis. Por exemplo, se um programa de software, usando critérios definidos pelo usuário, identifica um comércio de par de moedas que satisfaça os parâmetros predeterminados para rentabilidade, ele transmite um alerta de compra ou venda e faz automaticamente o comércio. Também conhecido como negociação algorítmica. Negociação em caixa preta, robo ou robô comercial. Os programas automáticos de negociação forex oferecem muitas vantagens. O Upsides: Comércio Emocional e Contas Múltiplas Uma grande vantagem é a eliminação de influências emocionais e psicológicas determinando o que e quando trocar em favor de uma abordagem lógica e fria ao mercado. O software automatizado torna suas decisões comerciais impassíveis e consistentes, usando os parâmetros de negociação que você pré-estabeleceu ou as configurações padrão que você pré-instalou. Os comerciantes principiantes e até experientes às vezes podem fazer um comércio com base em algum gatilho psicológico que desafia a lógica das condições de mercado. Com negociação automatizada. Tais lapsos de juízos, tanto humanos como humanos, não ocorrem. Para os especuladores de divisas que não fazem negócios com base em taxas de juros, mas sim em spreads de moeda, o software automatizado pode ser muito eficaz porque as discrepâncias de preços são imediatamente evidentes, a informação é instantaneamente lida pelo sistema comercial e um comércio é executado. Outros elementos do mercado também podem desencadear automaticamente a compra ou venda de alertas, como a transmissão de passagens médias. Configurações de gráfico, como triplicas ou fundos, outros indicadores de resistência ou níveis de suporte ou potenciais avanços de topo ou inferior que indicam que um comércio pode estar em ordem. Um programa de software automatizado também permite que os comerciantes gerenciem várias contas simultaneamente, uma vantagem que não é facilmente acessível aos comerciantes manuais em um único computador. Ausente de negociação Para os comerciantes sérios que, no entanto, têm outros interesses, obrigações ou ocupações, o software de negociação automatizado economiza o tempo que de outra forma podem ter dedicado a estudar mercados, analisando gráficos ou observando eventos que afetem os preços cambiais. Os sistemas automáticos de negociação forex permitem que o comerciante deixe a servidão voluntária do monitor do computador enquanto o programa verifica o mercado procurando oportunidades de negociação e faz as negociações quando os elementos estão certos. Isso significa que noite ou dia, 24 horas por dia, o programa está no trabalho e não precisa de supervisor humano e pessoal. Selecionando um Programa Automatizado de Negociação de Forex Um número de usuários que afirmam ser iniciantes na negociação forex diz que eles fizeram lucros substanciais usando um programa automatizado ou outro. Mas todas as reivindicações devem ser analisadas com algum ceticismo. Dos inúmeros programas automáticos de negociação de forex oferecidos no mercado, muitos são excelentes, ainda mais são bons, mas não são abrangentes em suas características e benefícios, e alguns não são adequados. Embora algumas empresas anunciem mais de 95 negócios vencedores, os consumidores são avisados ​​para verificar todos os pedidos de publicidade. Os melhores editores de software fornecerão resultados de histórico comercial autenticados para demonstrar a eficácia dos programas que eles estão vendendo. Mas lembre-se, o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Suas Necessidades Como os sistemas de negociação automatizados variam em velocidade, desempenho, programabilidade e facilidade de uso, o que serve bem a um comerciante, pode não ser aceitável para outro comerciante. Alguns comerciantes vão querer um programa que crie relatórios, ou impõe paradas, paradas e outros pedidos de mercado específicos. O monitoramento em tempo real também é um item obrigatório em qualquer sistema automatizado. Outros comerciantes, especialmente os iniciantes e os menos experientes, quererão um programa plug and play mais simples com um recurso de set-and-forget. A capacidade de acesso remoto é essencial se você é viajante frequente ou pretende estar longe do seu computador por um longo período de tempo. Seu programa deve permitir o acesso e a funcionalidade de qualquer local através do Wi-Fi ou de outros meios de acesso à Internet. Um programa baseado na web pode ser o meio mais útil e prático para atender as necessidades de um comerciante de roaming. Virtual Private Server hosting (VPS) é um serviço que vale a pena considerar para o comerciante forex sério. O serviço, vendido por várias empresas, fornece acesso extremamente rápido, isola o sistema por motivos de segurança e oferece suporte técnico. Taxas e garantias Algumas empresas cobram comissões de negociação e taxas adicionais. Outras empresas afirmam não cobrar comissões ou taxas. Comissões e taxas podem diminuir a sua rentabilidade, então verifique as letras finas no seu contrato de usuário. As principais empresas oferecem programas com garantias de retorno. Após a compra e durante um período de tempo especificado, se o usuário decidir que o programa é insatisfatório, as principais empresas lhe permitirão devolver o programa para um reembolso. Leve-o para uma unidade de teste Algumas empresas fornecem vídeos de programas de software que funcionam no mercado, comprando e vendendo pares de moedas. Confira, se disponível, as capturas de tela da ação da conta com preços de troca de transações de compra e venda, tempo de execução e lançamento de lucros. Ao testar um novo sistema de software, execute o tutorial ou a função de treinamento para ver se é adequado e responde todas as suas perguntas. Você pode ter que chamar a mesa de suporte para obter respostas a perguntas complexas sobre programação, como definir os critérios de compra-venda e usar o sistema em geral. Se for oferecido um link de Ajuda, determine facilidade de navegação e utilidade. Algumas de suas perguntas podem não ser respondidas através de informações na seção de ajuda, e o suporte informado do provedor do sistema pode ser necessário. Muitas das melhores empresas também oferecerão um teste gratuito e sem obrigação de seu software para que o potencial comprador possa determinar se o programa é um bom ajuste. Se for esse o caso, teste para ver se o programa é fácil de instalar, entender e usar. Além disso, verifique se o software é programável e flexível para que você possa alterar as configurações padrão pré-instaladas. Uma lista de verificação Keep-In-Mind Os sistemas de software automatizado mais populares negociarão os principais pares de moedas com o maior volume e a maior liquidez. Incluindo: USDEUR, USDCHF. USDGBP e USDJPY. As abordagens de negociação variam de conservadoras, com programas voltados para escalar alguns pontos em um comércio, para uma estratégia comercial mais aventureira. Com os seus riscos associados. O usuário decide qual abordagem usar, e a estratégia pode ser ajustada em qualquer direção. As avaliações de produtos do cliente que são postadas on-line são uma boa fonte de informações sobre o software. É altamente recomendável ler estes antes de comprar. A concorrência de preços atualmente favorece o consumidor, então compre o melhor negócio, mas não sacrifica qualidade por preço. Os preços dos pacotes de negociação variam de centenas de dólares para milhares. Procure um alto nível de suporte técnico e de serviços. Isto é essencial para os comerciantes em qualquer nível de especialização, mas é especialmente importante para iniciantes e recém-chegados. Cuidado com os golpes Os golpes podem ser evitados através da diligência devida em qualquer empresa. Verifique os sites da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e da National Futures Association (NFA) para alertas dos consumidores. No site CFTC, clique no link sob proteção do consumidor para obter informações adicionais. O site NFA possui um banco de dados de empresas membros cadastradas. A linha inferior Seja qual for o seu nível de especialização na negociação forex - iniciante, experiente ou veterano - ou mesmo se você estiver considerando apenas entrar neste mercado global potencialmente lucrativo e rápido, o software de automação pode ajudá-lo a ser bem sucedido. Existem também perigos potenciais, é claro, quando se negociam em qualquer mercado. Mas o software de automação pode ajudá-lo a evitar o pior deles. Mais importante ainda, tenha em mente que nenhum sistema comercial pode garantir 100 negociações vencedoras e que o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, uma garantia com um preço que depende ou derivado de um ou mais ativos subjacentes.